Что такое фьючерсы на фондовые индексы и как ими торговать? Про фьючерсы, хаос, закономерность и точки входа. Фьючерсы на американские и другие индексы Как расшифровать обозначение фьючерсного контракта

Трейдер, впервые столкнувшийся со срочными контрактами, не сможет быстро соотнести коды обозначения фьючерсов и их базовых активов.

Обозначение фьючерсных контрактов всегда формируется из латинских букв, совмещенных с арабскими цифрами. Эти цифры обозначают месяц и год экспирации контракта. Именно эти цифры помогают инвестору идентифицировать какой-то конкретный фьючерс. Связано это с тем, что данные контракты - это инструменты срочного рынка, которые ограничены по времени своего обращения.

Как расшифровать обозначение фьючерсного контракта

Полное наименование фьючерса выражается в совокупности буквы инструмента, буквы расчетного месяца и последней цифры обозначения года.

Всего есть 3 значения — C, M и Y.

  • C — название актива
  • M — месяц
  • Y — год

К примеру вот как выглядит обозначение фьючерса на :

Пример на ESH6

В качестве примера рассмотрим фьючерс — Е-mini S&P 500 , который обозначается тикером ES . Возьмем мартовский контракт на 2019 год, он будет выглядеть следующим образом: ES + буква Н , означающая «март » + цифра 9 , так как год 2019. Следовательно, мы будем искать фьючерс с кодом «ESH9 ».

Коды фьючерсов по месяцам

  • Январь – F
  • Февраль – G
  • Март – H
  • Апрель – J
  • Май – K
  • Июнь – M
  • Июль – N
  • Август – Q
  • Сентябрь – U
  • Октябрь – V
  • Ноябрь – X
  • Декабрь – Z

Как вы уже поняли из примера выше, годы обозначаются последней цифрой в дате:

  • 2018 — 8
  • 2019 — 9
  • 2020 — 0
  • 2021 — 1

На отечественном срочном рынке нумерация контрактов происходит аналогичным образом. Ниже мы покажем все расшифровки кодов срочных контрактов, торгующихся на GLOBEX (США) и FORTS (Россия), без данных месяца и года .

Традиционно спекулянты для работы с валютой предпочитают , но институциональные инвесторы не могут позволить себе тех рисков, которые несет работа на FOREX, поэтому они используют более надежные площадки, такие как срочные рынки . Именно поэтому Нью-Йоркская биржа срочных инструментов предлагает самое широкое разнообразие всех известных валютных пар.

Коды Фьючерсов на валюту

6N – новозеландский доллар.
6R – российский рубль.
6S – швейцарский франк.
DX – долларовый индекс Соединенных Штатов.
6A – австралийский доллар.
6В – британский фунт.
6С – канадский доллар.
6J – японскую иену.
6Е – евро.
RF – евро против швейцарского франка.
RP – евро против британского фунта.
RY – евро против японской иены.
AU - AUD/USD
ED - евро-доллар
Eu - евро-рубль
GU - фунт стерлингов – доллар США
Si - USD/RUB

Коды Фьючерсов на углеводороды и их производные

Сырьевой рынок наиболее интересен инвесторам благодаря активам на топливо, которые занимают второе место по полярности после и его производных. В первую очередь речь идет о торговле нефтяными фьючерсами марки . Изучив буквенные когда этих инструментов трейдер сможет беспрепятственно настраивать интерфейс своего рабочего места, а также программировать автоматические торговые системы, в которых необходимо указывать именно тикер обращающегося на рынке инструмента для корректной работы.

BR - нефть марки Brent.
CL - нефть марки Light.
UR - фьючерс на нефть сорта «URALS»
WTI – нефть марки WTI.
НО – топливо для печей.
QM – контракт мини на нефть.
NG – горючий газ.
XRB – бензин 95.
DZ - дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
CU - фьючерс на медь Grade A
GD - фьючерс на аффинированное золото в слитках
PD - фьючерс на аффинированный палладий в слитках
PT - фьючерс на аффинированную платину в слитках

Одним из любимых инструментов сырьевых трейдеров являются фьючерсы на зерно, обращающиеся на GLOBEX и СВОТ . позволяет забирать ощутимые движения внутри ценового коридора. В то же время реальные производители и потребители могут хэджировать свои риски благодаря инструментам срочного рынка. Изучив таблицу тиккеров на сельхозпродукцию инвестор сможет без труда отыскать интересующий его инструмент в интерфейсе терминала.

Расшифровка Фьючерсов на сельхозпродукцию

ZC – кукуруза.
ZL – соевое масло.
ZO – овес.
ZR – неочищенный рис.
ZS – соевые бобы.
ZW – пшеница.

Коды фьючерсов на мясопродукты

GF – говядина.
HE – свинина.
LE – живой скот.

Коды Фьючерсов на мировые индексы

Индексы фондовых и срочных рынков призваны отразить общий настрой рынка и освободить инвестора от монотонной задачи исследовать цены на каждую ликвидную акцию и воспринимать фондовый рынок как единое целое. Крупным инвесторам будет интересна возможность купить сразу весь индекс в виде фьючерса, а не выбирать какой-то конкретный пакет акций.

  • Это значительно уменьшает риски инвестора в плане банкротства или поглощения конкретных корпораций, в бумаги которых трейдер вкладывал средства.

Индекс не может обанкротиться или объявить дефолт.

Если какой-то эмитент перестает отвечать требованиям вхождения в индекс, то его просто заменять на более подходящую корпорацию. Это в разы повышает стабильность и надежность инвестиций для инвестора.

ES – мини-индекс на S&P 500.
FCE – французский индекс САС 40.
FDAX – немецкий индекс DAX.
FESX – американский индекс Dow Jones 50.
FTSE – американский индекс на Futsee 100.
HSI – азиатский индекс HANG SENG.
MX - фьючерс на индекс ММВБ
Rc - фьючерс на индекс РТС (Потребительские товары и розничная торговля)
RI - фьючерс на индекс РТС
Rk - фьючерс на индекс РТС (Телекоммуникации)
Ro - фьючерс на индекс РТС (Нефть и Газ)
RS - фьючерс на индекс RTS Standard
ER2 – мини на инд. Рассел 2000.
FESX – инд. Доу Джонс Евростокс 50.
FSMI – инд. FSMI Швейцария.
HSI – инд. HANG SENG.
IBX – инд. IBEX 35 .
MC – мини на инд. S&P 400.
MDAX – инд. MDAX Германия.
NI – инд. NIKKEI 225 Япония.
NQ – мини M NASDAQ 100.
SPMIB – инд. взвешенный по капитализации агентства S&P и Borsa Italiana.
VIX – инд. волатильности фондового рынка.
YM – мини на инд. Доу Джонс.

Коды Фьючерсов на металлы

Деривативы, связанные с металлами, особенно интересны контрактами на золото, серебро и платину. Банковские металлические счета редко используются для инвестирования в золото по причине высокого спрэда и риска банкротства того банка, в котором расположен такой счет. Покупка физического золота требует существенных затрат на его хранение. Именно поэтому инвесторы все чаще работают с этим ценным металлом именно на бирже через деривативы. Знание тикеров помогает трейдеру легко находить интересующий его контракт и вести с ним работу.

ALUM - алюминий.
GOLD – золото.
HG – медь.
PL – платина.
LEAD – свинец.
NICK – никель.
РА – палладий.
SI – серебро.
ZINC – цинк.

Потребительские товары

Потребительские товары также имеют свои фьючерсы. С данными активами в первую очередь работают крупные ретейлеры и производители. Частные инвесторы или мелкие фонды предпочитают обходить стороной такие нишевые инструменты срочного рынка. Работа с данными инструментами предполагает полное понимание рынка сбыта этих товаров и их особенностей.

С – какао.
SB – сахар сырец.
СТ – хлопок.
JO – апельсиновый сок.
LB – пиломатериалы лес.
KC – кофе робуста.
SB – сахар.
W – белый сахар.
SU - фьючерс на сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94

Коды фьючерсов на российские акции

CH - обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
FS - обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
GM - акции ГМК «Норильский никель»
GZ - акции ОАО «Газпром»
HY - обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
LK - акции НК «ЛУКойл»
MT - обыкновенные акции ОАО «МТС»
NK - обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
OC - обыкновенные акции ОАО «ОГК-3»
OD - обыкновенные акции ОАО «ОГК-4»
PZ - обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
RN - акции ОАО «НК Роснефть»
RT - акции ОАО «Ростелеком»
SG - привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
SP - привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
SR - обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
TN - привилегированные акции ОАО «Транснефть»
TT - обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
UI - обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
UK - обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
VB - обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ

Фьючерсы гособлигаций

FGBS – SCHATZ немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 1,75 - 2,25 лет.
FGBM – EUROBOBL немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 4,5 - 5,5 лет.
FGBL – EUROBUND немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 8,5 - 10,5 лет.
GE – 3-х месячную процентную ставку на евро/доллар.
GLONG – гос. ценные бумаги британии.
ZB – 30-ти летние амер. бонды.
ZN – 10-ти летние амер. казнач. облигации.
MP - фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrimeСтавку трехмесячного кредита MosPrime
O2 - фьючерс на «двухлетние» федерального займа
O4 - фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального займа
O6 - фьючерс на «шестилетние» облигации федерального займа
O10 - фьючерс на «десятилетние» облигации федерального займа
O15 - фьючерс на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа

Как вы можете заметить, первые буквы представляют собой начало, или часть наименования актива на английском языке. Латинские буквы сокращены, что позволяет предугадать наименование, без обращения к таблице. К сожалению, большинство вышеперечисленных активов имеют ликвидность только на зарубежных рынках. В России интересными активами считаются фьючерсы на валюту, национальные индексы и нефть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

На американских биржах проходят торги срочными контрактами на большое количество разнообразных фондовых индексов. Все эти контракты расчетного типа, то есть при наступлении даты поставки происходит финансовый расчет по текущей цене актива, в результате которого прибыли или убытки отражаются на счетах трейдеров. Наиболее популярные индексы, по которым проходят активные торги на срочном рынке США, приведены ниже.

S&P 500 – индекс из 500 бумаг известных национальных компаний с высокой капитализацией, торгуемых на фондовой бирже NYSE, рассчитываемый компанией Standard & Poor"s с 1957 года. Это главный индикатор американского фондового рынка, хорошо отражающий его динамику. Фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются на бирже CME (размер контракта $250 x S&P 500, тикер SP). Популярны также мини-контракты, котирующиеся в долларах (размер $50 x E-mini S&P 500, тикер ES) и евро (размер 50? x E-mini S&P 500, тикер EME).

S&P MidCap 400 и S&P SmallCap 600 – производные от главного индекса S&P, они состоят из 400 бумаг компаний со средней капитализацией и 600 бумаг компаний с низкой капитализацией соответственно. Размер фьючерса на первый индекс - $500 x S&P MidCap 400 (тикер MD), на второй - $500 x S&P SmallCap 600 (тикер SMP). Мини-контракты с размерами $100 x Index котируются под биржевыми тикерами EMD и SMC. Торги ими также проходят на CME.

NASDAQ 100 – индекс из 100 бумаг самых крупных национальных и иностранных компаний, котирующихся на бирже NASDAQ. Компании не принадлежат к финансовому сектору и отбираются исходя из рыночной капитализации. Индекс подсчитывается с 1985 года. Фьючерс на него торгуется на бирже CME под тикером ND, его объем равен $100 x NASDAQ-100. Тикер мини-фьючерса - NQ, размер - $20 x E-mini NASDAQ-100.

DOW JONES Industrial Average – индекс DJIA представляет из себя набор 30 крупнейших американских компаний, «голубых фишек». Он является прародителем всех американских индексов, хотя уже не очень показательно отражает состояние экономики. Впервые был подсчитан Чарльзом Доу в 1896 году. Фьючерсы на индекс торгуются на CBOT под тикером DJ, их размер $10 x DJIA. Мини-фьючерс имеет размер $5 x Index и тикер YM.

Russell 2000 и Russell 1000 - известные индексы, отражающие цену акций двух тысяч компаний с малой капитализацией и одной тысячи с большой соответственно. Индексы подсчитываются с 1984 года компанией Russell Investment Group. Мини-контракты на них торгуются на американском отделении биржи ICE, их тикеры TF и RF, размер $100 х Index.
На биржах торгуются также несколько фьючерсов на индексы, посвященные не фондовому рынку в целом, а определенным секторам американской экономики. Ограничимся их перечислением: E-mini NASDAQ Biotech (биотехнологии, тикер BIO), S&P Financial SPCTR (финансы, тикер FIN), S&P Technology SPCTR (высокие технологии, тикер TEC), Dow Jones US Real Estate (недвижимость, тикер RX).

К наиболее профессиональному способу торговли на Форекс многие трейдеры относят торговлю фьючерсами. Что же представляет собой фьючерс? Это такой особый вид контракта, ценная бумага, если хотите, которая дает право на приобретении или продажу любых товаров. Так, например, если трейдер приобретает контракт фьючерс на нефть, то он получает полное право на эту нефть. Благодаря использованию контракта фьючерс отпадает потребность в покупке и продаже реального товара, что упрощает жизнь трейдера.

Лучшим другом контракта фьючерс является контракт опцион. Очень часто эти два контракта трейдер использует совместно для минимизации рисков.

Если контракт фьючерс рассматривать более подробно, то это такой документ, который обязывает трейдера через какое-то время что-то купить или продать по заданной цене.
Что же касается контракта опцион, то он ни к чему не обязывает, а просто предоставляет такое право.

В отличие от торговли валютными парами на Форекс, при помощи контрактов опцион и фьючерс можно проворачивать гораздо более масштабные операции, открывается больше возможностей.

Еще на Форекс можно встретить такое понятие как «индекс». Это понятие означает совокупность сразу нескольких товаров, валют и компаний. При этом подсчитываются их общие показатели, выводится средний и сравнивается с другими валютами или товарами. Зачастую в понятие «индекс» входят самые крупные организации, самые значимые мировые валюты и т.д.

Так, например, есть индекс под названием DXY (USDX). Он показывает то, как американский доллар котируется относительно других мировых валют, это может быть Евро, Йена, Канадский доллар, Фунт стерлингов, Швейцарский франк и Шведская крона.

Еще на Форекс есть такое понятие, как «фьючерс на индекс». При этом можно заключать контракты сразу на несколько товаров, валют, все зависит от того, какой это индекс.

На Форексе можно встретить фьючерсы на американские индексы, так, например, к одному из самых главных можно отнести DJI — индекс Доу-Джонса. Благодаря этому индексу можно наблюдать за тем, как развивается промышленная деятельность США. Следует отметить тот факт, что этот индекс является самым старым среди всех, на сегодня известных. Его основателем является Dow Jones & Company Чарльз Доу. На сегодняшний день в этот индекс входят 30 самых крупных компаний Америки.

Можно выделить еще и другие значимые фьючерсы на американские индексы, например, индекс S&P 500. Этот индекс показывает активность более 500 самых крупнейших акционерных фирм Соединенных Штатов Америки. Акции этой компании котируются на самой крупнейшей фондовой бирже NASDAQ и Нью-Йорксой.

Довольно популярной и прибыльной сегодня стала торговля фьючерсами (Российская торговая система). При этом трейдеры делают прогнозы относительно не одной какой-то фирмы, а относительно целого фондового рынка. Для того чтобы начать торги, нужно зарегистрироваться у одного из брокеров, который предоставляет такую услугу.

Конечно же, если трейдер имеет большой начальный капитал, то торговля может осуществляться и напрямую, без посредников.

Торговать фьючерсами индекса РТС можно начиная с 10.00 до 23.50. Это время выгодно тем, что за час до завершения торгов фьючерсами происходит открытие валютного рынка в США, а он имеет весьма мощное влияние как на фондовый, так и на фьючерсный рынок.

Предсказать поведение российского рынка можно по таким фундаментальным признакам как: цены на золото, нефть, котировки иных важных мировых валют, а также крупных компаний.

Самым большим преимуществом торговли фьючерсами на индекс является очень низкая комиссия. Если сравнивать ее с той, которая взимается при торговле акциями, то она в 20 раз меньше.

Понравилась статья? Поделитесь ей
Распечатать статью
Наверх